PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLK с ^XCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с ^XCI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и ARCA Computer Technology Index (^XCI).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLK или ^XCI.

Корреляция

Корреляция между XLK и ^XCI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLK и ^XCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и ARCA Computer Technology Index (^XCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLK:

0.23

^XCI:

0.41

Коэф-т Сортино

XLK:

0.54

^XCI:

0.77

Коэф-т Омега

XLK:

1.07

^XCI:

1.10

Коэф-т Кальмара

XLK:

0.28

^XCI:

0.46

Коэф-т Мартина

XLK:

0.89

^XCI:

1.42

Индекс Язвы

XLK:

8.16%

^XCI:

8.69%

Дневная вол-ть

XLK:

30.04%

^XCI:

30.44%

Макс. просадка

XLK:

-82.05%

^XCI:

-77.19%

Текущая просадка

XLK:

-9.99%

^XCI:

-12.58%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у ^XCI с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции XLK уступали акциям ^XCI по среднегодовой доходности: 19.17% против 21.10% соответственно.

XLK

С начала года

-6.25%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-7.94%

1 год

6.60%

5 лет

18.98%

10 лет

19.17%

^XCI

С начала года

-9.33%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

-9.10%

1 год

11.92%

5 лет

22.72%

10 лет

21.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLK и ^XCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
^XCI
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLK c ^XCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и ARCA Computer Technology Index (^XCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^XCI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и ^XCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XLK и ^XCI

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки ^XCI в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и ^XCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и ^XCI

Текущая волатильность для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) составляет 9.34%, в то время как у ARCA Computer Technology Index (^XCI) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...